1. Отдельный сервер. Это единственный минус. Но DLNA-сервер на роутере с шарой медиа с usb-диска я уже давно перерос. Оно всё же неудобно, если есть большой зоопарк устройств.
2. Работает либо через вебморду, либо через собственное приложение. Есть и для ТВ (у меня под WebOS, пользуюсь, доволен), и для андроида (ещё больше доволен).
3. Прекрасно подключается через ваергард туннель (вроде даже есть автоопределение, если правильно настроить)
P.S. Прокси не нужен, если медиасервер (кроме протокола DLNA) правильно настроен. И нет, плекс ни разу не лучше Jellyfin. Но это вкусовщина.